Large deviations and asymptotic methods in finance

Topics covered in this volume (large deviations, differential geometry, asymptotic expansions, central limit theorems) give a full picture of the current advances in the application of asymptotic methods in mathematical finance, and thereby provide rigorous solutions to important mathematical and fi...

Celý popis

Podrobná bibliografie

Další autoři:	Friz, Peter K., 1974- (Editor)  Gatheral, Jim, 1957- (Editor)  Gulisashvili, Archil (Editor)  Jacquier, Antoine (Editor)  Teichmann, Josef, 1972- (Editor)
Korporace:	ProQuest Ebook Central (online služba) (Distributor)
Médium:	E-kniha
Jazyk:	angličtina
Vydáno:	Cham ; Heidelberg ; New York ; Dordrecht ; London : Springer International Publishing, 2015
Edice:	Springer proceedings in mathematics and statistics
Žánr/forma:	sborníky elektronické knihy
ISBN:	978-3-319-11605-1 978-3-319-11604-4
Témata:	finanční ekonomika matematika stochastická analýza matematické modely finanční matematika finanční deriváty
On-line přístup:	Plný text
Tagy:	Přidat tag Žádné tagy, Buďte první, kdo otaguje tento záznam!